[本站讯]9月7日,台湾大学管中闵教授在中心校区为经济研究院师生作了题为《Large-Scale Multiple Testing without Data Snooping Bias: Methods and Applications》的专题讲座。
管中闵教授的现场讲解由浅入深。从“目标交易规则获利到底可以真的获利还是仅仅只出于偶然因素?”“如果真的获利,对于我们的市场预测有帮助吗?”这两个问题慢慢铺开,他首先解释了多重检验和数据探测的概念以及它们的应用,引出了多重检验的问题,并基于渐进正态性构建了以μ基准的联合检验和多重检验,较为详细地解释了没有偏误的大规模多重检验的计量方法,并分别用两个实证研究进行阐释和分析,展示了在不同市场中目标交易规则能不能发挥作用、CTA基金有没有更好的表现这两个生动形象的例子,帮助同学更好了解该方法的具体原理和应用。
管中闵教授耐心解答了部分老师、同学提出的问题。讲座历时一个半小时,气氛轻松热烈,经济研究院院长黄少安主持讲座并作总结发言。
当天上午,管中闵教授学术座谈会举行。第一阶段是计量经济学学科发展情况;第二阶段是经济研究计量经济学团队成员成果汇报。管中闵教授结合自身研究和经验,介绍了计量经济学的学科发展,强调理论与实践结合,重视研究的问题导向。黄少安与管中闵教授就山东经济问题进行了交流。经济研究院副院长黄凯南主持学术座谈会,介绍了经济研究院、山东发展研究院和县域发展研究院近期的研究工作。经济研究院、经济学院、管理学院部分教师参加座谈,介绍了各自的研究方向。张进峰报告了自己近期从事的研究工作——半参空间自相关随机前沿模型的估计,考虑了空间相关的随机前沿问题。周洪涛介绍了研究了油价与美国股票系的文章,进行了详细的文献梳理和模型估计。座谈气氛活跃,内容充实,充满真知灼见。