［本站讯］近日，山东大学经济学院副教授刘彦伯与厦门大学经济学科助理教授柳楠、美国耶鲁大学教授Peter C.B. Phillips以及新加坡管理大学张雅洁的合作论文“Robust inference for time-varying predictability: A Sieve-IVX approach”在计量经济学国际期刊Journal of Econometrics正式发表。

本研究提出非参数预测回归模型，允许系数随时间平滑演变，并提出新的统计检验方法，无论变量性质如何，均可稳健推断随时间变化的可预测性。本理论基于函数型高斯逼近理论，提出逐点和一致统计推断方法，并验证其优良性质。

刘彦伯，山东大学经济学院副教授。研究领域为非参数/半参数计量、微观计量和金融计量，研究成果在International Economic Review, Journal of Econometrics, Econometric Theory等期刊发表，并主持国家自然科学基金面上和青年项目。