［本站讯］4月25日，逐梦计划主题论坛在中心校区举行，来自上海交通大学高级金融学院的张海东带来了主题为量化投资的讲座。

张海东以牛顿在南海公司中的失败投资为起点，以简单的量化择时模型重新拟合了在牛顿时代南海公司股票的买卖时点，达到了获取一定利润和规避风险的目的，获得了远超过牛顿的投资收益，从而提出量化投资的重要性。量化投资在资产配置、选择标的、选择时间、业绩评价方面都有举足轻重的应用。技术分析是一个偏主观的理论分析体系，而量化择时可以通过运用一系列策略验证技术理论的有效性。张海东还提出了量化投资在应用中一个很好的案例。巴菲特是美国有史以来很伟大的投资者，有人根据巴菲特的超额收益通过量化因子分析提取出巴菲特的超额收益超过90%来自于市场(long)、市值、估值、动量(买涨)、beta(低)、财务质量(高质量)六个因素，根据得到的模型来拟合过去几十年间的市场，得到的投资结果甚至好于巴菲特原本的投资收益。基于以上分析，各大金融机构对于量化投资和CFA人才的需求也是越来越大。高顿财经致力于培养同学们包括量化分析在内的各种求职技能，提供包括CPA课程、CFA课程、证券分析师培养计划和实习内推等各种咨询服务和学习辅导。

张海东，上海交通大学高级金融学院MBA、理学硕士。现担任高顿财经CFA／FRM研究中心高级量化顾问，高级研究员，负责金融科技课程的开发。先后就职于江海证券、哲奔投资与摩根士丹利，长期从事量化投资策略开发以及衍生品设计。曾在券商自营和基金管理公司负责量化策略的开发以及实施，并曾担任某数字货币衍生品交易所的首席金融工程师，负责衍生品合约的研发、交易所的系统建设以及上市品种的流动性管理，对于机器学习和高频交易有丰富实践经验。