一、题目：

Numerical solutions of SDEs with irregular coefficients

二、主讲人：

Chenggui Yuan

三、摘要：

Stochastic differential equations (SDEs) with irregular coefficients have been widely studied. In this talk, I will discuss the strong convergence and the weak convergence of SDEs with irregular coefficients. The convergence rate will be investigated under different irregular conditions on coefficients.

四、主讲人简介：

Chenggui Yuan，英国Swansea University教授。1994年获得中南大学数学专业博士学位，2003年获得英国思克莱德大学（University of Strathclyde）博士学位。主要从事随机混杂系统控制、SDE和SPDE的稳定性、SDE数值分析、金融数学及人口动态学等领域的研究。在Stochastic Processes and their Applications、SIMA Journal on Numerical Analysis、SIAM Journal on Control and Optimization等国际期刊上发表学术论文百余篇，出版学术专著多部。

五、邀请人：

陈章

六、时间：

12月15日（周四）18:30-20:00

七、地点：

腾讯会议

八、联系人：

张亚辉，联系方式：yahzhang@mail.sdu.edu.cn

九、主办：

山东大学数学学院