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数学学院珠峰论坛第475期:Optimal singular control problem in infinite horizon for stochastic processes with regime-switching

发布日期:2021年12月17日 08:06 点击次数:

时间 12月20日(星期一)14:00-15:00 地点 腾讯会议(ID:181 606 093)
本站讯 讲座时间 2021-12-20 14:00:00

一、题目:

Optimal singular control problem in infinite horizon for stochastic processes with regime-switching

二、主讲人:

邵井海

三、摘要:

We develop the compactification method to prove the existence of an optimal control for multidimensional stochastic processes with regime-switching. We consider separately the situation with and without constraints. Three kinds of control policies are studied in this work: the classical controls on the drifts, the singular controls, and the controls on the transition rates of switching processes. Based on the existence of the optimal controls, the dynamic programming principle is also established.

四、主讲人简介:

邵井海,天津大学应用数学中心教授,博士生导师。2006年获得北京师范大学与法国第戎大学的理学博士学位。邵井海主要从事概率论遍历性理论、随机分析、随机微分方程方面的研究工作,在轨道空间和环空间上运输不等式、Monge-Kantorovich最优映射问题,以及带切换扩散过程长时间行为等问题的研究中取得了一些成果。

五、邀请人:

陈章 数学学院教授

六、时间:

12月20日(周一)14:00-15:00

七、地点:

腾讯会议,会议ID:181 606 093

八、主办方:

山东大学数学学院


【作者:张志越    来自:数学学院    编辑:新闻网工作室    责任编辑:秦深 蒋晓涵  】

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