一、题目

Portfolio choices: comparative statics under both expected return and volatility uncertainty

二、主讲人

林乾

三、摘要

This talk discusses the comparative statics of an optimal portfolio choice problem for an investor with both expected return and volatility ambiguity about the financial market. The optimal holding of the risky asset depends on risk preference, expected return and volatility ambiguity, yielding a general comparative statistics analysis for all investors with linearly growing absolute risk tolerance.

四、主讲人简介

林乾，武汉大学经济与管理学院金融学特聘研究员，法国西布列塔尼大学博士和山东大学博士，德国比勒费尔德大学博士后。主要研究领域为金融数学与金融工程。

五、邀请人

聂天洋 数学学院教授

六、时间

9月1日（周三） 15:00-16:00

七、地点

腾讯会议 ID：903 673 505 密码：2021

八、主办方

山东大学数学学院