一、题目

Numerical Approximation to Nonlinear Filter Problem

二、主讲人

邹永魁

三、摘要

We present a valid numerical method for nonlinear filtering problem with correlation noise. A Zakai equation is obtained by transforming the problem to a new measure space. The splitting-up method and Euler iterative method are used for time variable. The adapt Galerkin method is applied for spatial variable. The convergence is analyzed and proved. A numerical experiment is presented to demonstrate the convergence of the numerical method.

四、主讲人简介

邹永魁，吉林大学教授，博士生导师。主要从事发展方程及分支问题数值计算方法和随机偏微分方程数值计算方法的研究，在国内外SCI检索的学术期刊上发表学术论文40余篇。2005年被评为教育部新世纪优秀人才，2007年被评为吉林省优秀教师。主持和参加国家自然科学基金项目16项。

五、邀请人

赵卫东

六、时间

11月27日（周五）15:30-16:30

七、地点

腾讯会议，会议ID：394 943 266

八、主办方

山东大学数学学院