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The Cross-predictability of Industry Returns in International Financial Markets

发布日期:2020年09月14日 14:10 点击次数:

时间 9月17日(周四)14:00 地点 腾讯会议 ID 438 654 384
本站讯 讲座时间 2020-09-17 14:00:00

一、 报告题目

The Cross-predictability of Industry Returns in International Financial Markets

二、摘要

This paper finds evidence of return predictability across intra-industry trading partners in international financial markets. Previous-month importer returns have predictive power on the contemporaneous returns of corresponding exporters at the country-industry level. Based on lagged importer returns, a value-weighted portfolio yields monthly abnormal returns of 0.539%. When comparing return predictability at both the intra-industry and inter-industry levels, we find that the predictability at the intra-industry level is much more important.

三、 报告人

王鑫 山东大学经济学院助理教授

四、 报告时间

9月17日14:00-15:00

五、 报告地点

腾讯会议 ID:438 654 384

六、主办单位

山东大学经济学院金融系


【作者:郑琨    来自:经济学院    编辑:新闻网工作室    责任编辑:王天歌 张丹丹  】

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