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厦门大学王学新做客高级经济学讲座

发布日期:2017-04-14 09:11:10 字号:   点击次数:0
  [本站讯]4月13日,经济学院第175期高级经济学讲座在中心校区举行。厦门大学王亚南经济研究院助理教授王学新为经济学院师生带来了题为“A Simple Portmanteau Test for Time Series Models with Weak Innovations”的学术报告。
  报告在考虑到参数估计效果的前提下,通过对于样本残差自相关函数的创新性变换,针对一般时间序列模型提出了一种新的混合检验方法,该方法中包含一个二次型并渐进服从于卡方分布。同时,为了消除该变换形式中重要的有限样本偏差,报告对检验过程进行了改进,从而有效提高其有限样本性质。根据综合的蒙特卡洛模拟实验结果,报告中指出,与其他传统的检验方法相比,新提出的混合检验方法在有限样本时能够更好地平衡检验水平与检验功效,并且其应用于标准普尔500指数的反馈结果也验证了这一结论。报告结束后,王学新与现场师生进行了互动,并针对相关提问做出了详细解答。
  王学新,厦门大学王亚南经济研究院助理教授,毕业于马德里卡洛斯三世大学。主要研究领域为计量经济理论、金融计量经济学和应用计量经济学。其研究成果发表在《 Econometric Reviews》《Journal of Time Series Analysis》 等知名学术期刊。
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【作者:文/姜俊艳 图/孙鹤桐 来自:经济学院 编辑:新闻中心总编室 责任编辑:晶晶】
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