[本站讯]12月20日上午,经济学院第3期宏观经济与金融论坛在中心校区举行。西南财经大学中国金融研究中心张博博士为师生带来了题为“Bayesian Estimation of Indeterminate DSGE Models”的学术报告。
报告首先介绍了几种常用的估计动态随机一般均衡(DSGE)模型的方法,包括广义矩估计(GMM)、极大似然估计(MLE)、贝叶斯估计(BE)等,并指出BE估计比GMM涵盖信息更全面,比MLE估计更简单,已经成为DSGE模型估计的主流。接着报告讨论了DSGE模型多重均衡的情况,并指出模型的多重均衡一方面表明人们的预期波动可以造成经济的波动,另一方面表明传统的消费冲击、需求冲击影响经济的路径是不唯一的,并且人们的预期不是经济周期产生的原因。最后报告通过三篇文献具体说明了如何用科学的方法实际估计DSGE模型,并且深度解读了凯恩斯的多重均衡理论。报告结束后,张博博士与现场师生进行了互动,并针对相关问题作了解答。
张博,目前任职于西南财经大学中国金融研究中心,毕业于澳大利亚阿德莱德大学,获经济学博士学位,主要研究领域为宏观经济学、货币政策、宏观金融、搜寻匹配等。张博博士师从宏观经济学名家Mark Weder教授,曾获国家留学基金委公派奖学金、中国金融学年会优秀论文二等奖等。