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经济研究院教授吴吉林作高级经济学讲座

发布日期:2018年06月15日 14:04 点击次数:

[本站讯]6月14日,经济学院第212期高级经济学讲座在中心校区举行。山东大学经济研究院教授吴吉林带来了题为“Testing for Structural Changes in Linear Regression Models with Time-varying Variance(检验具有时变方差的线性回归模型的结构变化)”的学术报告。

报告提出了一个检测线性回归模型结构变化的非参数检验方法,这种非参数检验方法允许数据序列相关性,条件异方差和误差项内的时变方差的存在,并且不需要对采样周期终点附近的边界区域进行调整,也不需要关于替代方案的先验信息。报告提出,该检验方法主要是在满足零假设的前提下对于利用最小二乘法估计出的线性回归模型的残差进行转换,通过这种转换残差对于模型进行检验。报告证明这种检验方法在满足零假设条件下的分布大体上符合标准正态分布,并且能够有效地检验出单断点模型、多断点模型和结构变化较平稳模型中的结构变化。但是,这种非参数检验方法对于样本的大小有较高的要求,可以通过“Wild Bootstrap方法”来改进其在有限范围样本中的性能。最后,报告通过蒙特卡罗模拟方法将本非参检验方法与其他检测结构变化的方法进行比较,证明本方法的优越性。

吴吉林,厦门大学经济研究院博士,山东大学经济研究院教授。研究方向为金融时间序列的理论与应用研究,曾在Journal of Time Series Analysis,Econometrics Journal,Economics Letters,《经济学季刊》《世界经济》以及《管理科学学报》等国内外期刊上发表文章。


【供稿单位:经济学院    作者:赵军亭    摄影:马跃         编辑:新闻中心总编室    责任编辑:嘉琪 榭亭  】

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