近年来，在我国基础理论研究中，“金融数学”异军突起。它的第一推动者就是彭实戈教授。以彭实戈的名字命名的“彭一般原理”、“彭最大值原理”、“巴赫杜（pardoux）——彭方程”，使他在随机分析、随机控制和金融数学界获得很高的国际知名度。他曾十几次被邀参加国际数学会议并作报告，他的论文被SCI杂志引用达500多次。国际数学菲尔兹奖获得者、法国科学院院士比埃尔•路易•里昂斯评价说：“彭实戈的工作质量使我感到震惊，他显示了多种才能的罕见结合。”2005年12月彭实戈当选为中国科学院院士。
    倒向随机微分方程理论的创立者  
    1983年11月，35岁的彭实戈来到陌生的法兰西。在巴黎第九大学，彭实戈见到了国际著名数学家本苏桑教授。本苏桑说：“我这儿有一部书稿，你可以拿回去看看，希望你能感兴趣。”
    3周后，彭实戈呈上自己的手稿，其中有对书稿中几个关键问题提出的详细意见以及自己改进的结果和证明。本苏桑教授翻阅了一下，立即感到文章的分量。由于本苏桑教授的推荐，彭实戈越过硕士阶段，直接攻读博士，在本苏桑教授的指导下学习和研究。一年以后，本苏桑教授出版的书稿里面，采纳了彭实戈的意见和研究成果。
    在法国留学3年，彭实戈获得两个博士学位，一个是巴黎九大的数学与自动控制三阶段博士学位，另一个是普鲁旺斯大学的应用数学博士学位。此后不到两年，他得出了随机最大值原理。专家们评价说，这个研究结果解决了20年来悬而未决的问题。1989年4月，他与法国著名教授巴赫杜联名发表了一篇著名的文章，这就是被数学界专家一致称为奠基性文章的《倒向随机微分方程》。作为“倒向随机微分方程”、“非线性Feynman-kac公式”和“随机最优控制一般最大化原理”三项重要研究成果的主要研究者，彭实戈被誉为国际“倒向随机微分方程”研究领域的开创者和带头人，其理论被认为奠定了“金融数学”这门边缘学科的理论基础，并为新型金融研究工具的研发以及“金融工程”学科的发展提供了方法论。
    中国金融数学的推动人
    1993年，彭实戈仔细研究了金融方面的资料后吃惊地发现，自己的成果完全能够应用于金融领域。他于是派学生调查、了解期货市场情况。他发现我国期货、期权交易中存在着一些严重问题。当时绝大部分企业、机构对期货、期权的避险功能了解甚少，在不清楚这种现代金融工具所隐藏的巨大风险以及如何度量和规避这种金融风险的情况下，便盲目投资，进行境外期货、期权交易。
    在进行了一些统计分析调查以后，根据交易规则，他预计我国的投资者每做一单交易，输的概率将大于70%，而赢的概率则少于30%。根据概率论中的大数定律就可以断定：从总体上讲，这必然会造成我国资金的大量流失。 出于学者的社会责任感，他感到自己不能无所作为。他写了两封信，一封交给潘承洞校长，潘校长立即转呈山东省副省长。另一封递交国家自然科学基金委。信中，他陈述了自己对国际期货、期权市场的基本看法，以及我国目前进行境外期货交易所面临的巨大风险，并建议从速开展对国际期货市场的风险分析和控制的研究，加强对金融高级人才的培养。他曾亲赴北京，向国家自然科学基金委领导当面表达自己的意见。后来，山东省立即停止了境外期货交易。国家自然科学基金委也很快发文将彭实戈的建议信转呈中央财经领导小组，避免了我国金融资产的大量流失。
    1996年12月10日，国家自然科学基金会重大项目——“金融数学、金融工程和金融管理”审议通过，彭实戈是该项目第一负责人。这是“九五”期间国家自然科学基金委列入管理和数学学科唯一的重大项目，也标志着我国金融数学开始了一个从无到有的过程。
    彭实戈的研究不仅为金融数学理论大厦埋下了重要的基石，而且使中国成为这一领域的后起之秀，并跻身于国际金融数学界的前列。中科院院士陈翰馥说：“他的成果使他成为这个领域国际上的学术带头人。”
    在2004年7月召开的山东省科学技术大会上，山东大学数学研究所所长、山东大学金融研究院院长、博士生导师彭实戈教授被授予2003年山东省科学技术最高奖，成为省科学技术最高奖的唯一获奖者。颁奖大会上，山东省委书记张高丽亲自为彭实戈颁发证书和50万元奖金，以表彰他长期以来在基础理论研究和推动社会经济发展方面所做出的杰出贡献。
    彭实戈，山东大学数学研究所所长、山东大学金融研究院院长、博士生导师,2005年12月当选为中国科学院院士。1994年获国家教委科技进步奖一等奖，1995年获国家自然科学奖二等奖，1996年获求是科技基金会杰出青年学者奖，1997年获国家教委、人事部全国优秀留学回国人员奖，1998年获教育部、人事部全国教育系统劳动模范称号，1999年获教育部“长江学者奖励计划”首批特聘教授，2003年获山东省科学技术最高奖。彭实戈教授长期致力于数学基础理论研究和教学，在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果，推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展，在国际上产生了重要影响。]